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A股20年首日开门红,ETF期权波动率并不完美

字号+ 编辑:ETF期权通 来源:188金宝搏beat官网 2020-01-03 我要评论

在周末两大利好的刺激下,今天三大指数全线高开,幅度并不大,不到1%,略下探后逐步走高,上证最高冲到3098,进入3086-3100区域,短线在3100关口有明显压力;深成指也

  在周末两大利好的刺激下,今天三大指数全线高开,幅度并不大,不到1%,略下探后逐步走高,上证最高冲到3098,进入3086-3100区域,短线在3100关口有明显压力;深成指也突破4月初高点,继创业板之后确认三浪主升开启,上证也是早晚的事情,由于涨速加快,短线还有一个惯性,下午已有降速迹象,降速后要注意形成短线高点的可能加大,同时重点关注大级别钝化是否会消失,如此,则背离隐患有可能化解;稳妥起见,仍建议在3086-3100之上逢高分批收缩防线,特别是短线连续拉高的个股品种。截至收盘,沪指涨1.15%,报3085.20点;深成指涨1.99%,报10638.82点;创业板指涨1.93%,报1832.74点。

  北向资金分析今天北向资金全天流入113.95亿,又加速流入了。

  300ETF,50ETF行情一览
  今日50ETF强势上行,全天上涨0.75%,尾盘收报于3.081元。
  300ETF(510300)全天上涨1.29%,尾盘收报于4.149元。50期权方面,今日50期权隐波被市场热情点燃,早盘快速上行,一度突破17%大关,不过随后有所回落,尾盘收报于15.61%。
  日线图上看50隐波冲高回落,虽然单根图形不好看,但是总体走势已经逐渐远离60日均,买方的好日子已经到来。

  300期权隐波和50期权隐波走势一致,尾盘虽有回落,但是总体运行强势,目前正是入场布局多头的好时机。

  感谢元旦假期央妈大礼的有效刺激,2020年的第一个交易日大盘放量上涨,不仅一举上补8个月前留下的缺口,还一度接近3100关口。今日50ETF及300ETF标的都出现了放量上涨(510300出现倍量),市场风险偏好明显改善,投资者的入场情绪在加强。
  能注意到50IV与300IV今日都出现了冲高回落的情况,这也说明了虽然行情在逐渐走强,但是投资者仍存疑虑(也是一段行情启动阶段的典型特征)。
  建议投资者继续看多行情,采取买卖结合的期权交易方式投资者,具体推荐的期权组合持仓如下:牛市价差,牛三腿。因为隐波的走强,双卖或者方向性卖方投资者可以考虑加入买方头寸,具体如下:双卖+买购=牛三腿;卖沽+买购形成合成多头。
  盘后回顾
  策略1
  2日50ETF、30ETF均早盘冲高,10时40分左右震荡回落,午后横盘为主。盘前策略提到做多标的维持买入认购合约轻仓位,今日50ETF、300ETF开盘波动率配合情况不错,但在10时至10时40分前后波动率再度发生明显背离,随后波动率持续回撤,日内如追高,则会发生问题,维持持仓则是较好的手段,日内波动率回落,但日间维持上行,策略一暂时维持,保持关注波动率的维持情况。
  策略2
  2日整体波动率冲高回落,日间小幅上行,标的上涨尚可。策略二的在卖出宽跨策略的基础上增加买入认购头寸,策略二暂时维持,不可日内追高继续增加买入认购,继续维持关注波动率走向,一旦发生大幅回落,买入认购头寸需要减仓。文中观点,仅代表ETF期权俱乐部复盘感悟,韩国奇力片官方网站,不作为投资参考投资有风险,交易需谨慎!
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